Sistemas de negociação quantitativos amibroker

corretor de ami.

31 de março de 2014.

Dr. Howard Bandy, apresentações e workshops em Melbourne, Austrália.

Howard Bandy realizará um workshop avançado de dois dias em Melbourne, Austrália, de 12 a 13 de maio de 2014. Ele apresentará novos desenvolvimentos no espaço de trabalho comercial, com todos os detalhes em: HowardinAustralia. au. Imediatamente antes, ele estará falando na Conferência Nacional da ATAA. Howard é o autor de "Sistemas Quantitativos de Negociação", "Introdução ao AmiBroker", "Modeling Trading Systems Performance" e "8221; e "Sistemas de Negociação de Reversão Média" # 8221 ;. Um novo livro, "Análise Técnica Quantitativa" & # 8221; será lançado nos próximos meses.

Arquivado por Tomasz Janeczko às 4:11 am sob News.

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15 de agosto de 2012.

Introdução ao AmiBroker 2ª edição disponível.

Hoje, 15 de agosto de 2012, é a data de publicação de Introdução ao AmiBroker, segunda edição, escrita pelo Dr. Howard Bandy e disponível na Blue Owl Press.

É gratuito para uso pessoal.

A segunda edição foi revisada para incluir as mudanças na plataforma de desenvolvimento do sistema de negociação AmiBroker; e para expandir o conjunto de dez exercícios pelos quais você pode trabalhar para atualizar suas habilidades na AmiBroker.

Para mais livros da Blue Owl Press, consulte: blueowlpress /

Arquivado por Tomasz Janeczko às 01:49 sob News, Web.

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11 de outubro de 2010.

Introduzindo níveis de estabilidade.

Para lhe dar uma idéia melhor sobre o tipo de estabilidade e confiabilidade que você pode esperar de diferentes versões BETA, estamos começando a dar estabilidade a todos os lançamentos.

É importante entender que a marca BETA nem sempre significa o mesmo. Às vezes os BETA são sólidos, às vezes são experimentais. Tudo depende do que mudou desde o último lançamento da produção. Se houvesse apenas adições, sem mudanças na funcionalidade existente, pode-se esperar que o BETA seja perfeitamente estável, exatamente igual à versão oficial. Por outro lado, quando o BETA traz mudanças significativas à base de código existente, algumas vezes transformando grandes partes do código de cabeça para baixo (como com a reescrita de multiencadeamento), deve-se esperar que o BETA seja experimental e seja provável que ele apresente problemas. Para distinguir entre estas situações completamente diferentes, introduzimos o grau de estabilidade.

Os seguintes ranks serão usados:

Estabilidade: & # 8211; Estabilidade experimental, possivelmente instável: & # 8211; Early BETA, introduzindo novos recursos e mudanças, pode apresentar problemas menores. Estabilidade: & # 8211; Regular BETA, bastante estável, funciona bem na maioria dos ambientes. Estabilidade: & # 8211; Estável, quase tão bom quanto a versão final da versão Estabilidade: & # 8211; Qualidade de lançamento da produção final, totalmente testada e estável.

Arquivado por Tomasz Janeczko às 10:23 am sob a notícia.

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6 de agosto de 2009.

Novo AmiBroker Development Kit v2.0 lançado.

Uma nova versão do AmiBroker Development Kit (ADK 2.0) foi lançada.

Uma nova API contém documentação atualizada, amostras de código fonte e definições de cabeçalho para suportar recursos recém-introduzidos do AmiBroker 5.27 como resolução de data / hora de 64 bits, campos de volume / openint de ponto flutuante, novos campos de dados auxiliares e campos de informações estendidos.

A documentação e as amostras abrangem plugins do indicador de escrita (função AFL), plugins de dados e plugins otimizadores.

O pacote é fornecido para desenvolvedores de código nativo (principalmente C / C ++) que desejam gravar suas próprias DLLs de plug-in.

O ADK 2.0 é gratuito para uso em software comercial e individual.

Arquivado por Tomasz Janeczko às 10:33 am sob News, Releases.

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23 de julho de 2009.

AmiBroker está sendo promovido e ensinado na Austrália.

Dr. Howard Bandy (autor de "Quantitative Trading Systems" e "Introdução à AmiBroker") está falando na Australian Technical Analysts Association (ATAA) - Conferência Nacional, 23-25 ​​de outubro de 2009, Melbourne, Austrália, ele discutirá e demonstrará Sistemas de Negociação Quantitativa fazendo uso de AmiBroker.

Após a conferência nacional da ATAA, Howard Bandy apresentará três oficinas em uma série "Oculto na Austrália" durante cinco dias. Estes Workshops serão "Introdução ao AmiBroker" (1 dia), "Testing Testing and Validation of Trading Systems" (2 dias) e "Design Avançado, Teste e Validação de Sistemas de Negociação" (2 dias). Veja os respectivos sites para detalhes.

NOTA: Esses eventos são organizados exclusivamente pela ATAA, não pela AmiBroker. O acima é apenas para informação e não deve ser considerado como endosso de qualquer tipo.

Arquivado por Tomasz Janeczko às 5:35 am sob a notícia.

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25 de novembro de 2008.

Oferta especial com FREE & # 8220; Introdução ao AmiBroker & # 8221; livro.

ATUALIZAÇÃO: Esta oferta especial é prolongada até 6 de dezembro de 2008.

A AmiBroker agora tem oferta especial por tempo limitado para compradores FIRST-TIME do AmiBroker Ultimate Pack Pro (AB UPP).

Se você comprar o AmiBroker Ultimate Pack Pro por US $ 409 a partir de hoje até 6 de dezembro de 2008, você receberá uma cópia GRATUITA do Howard Bandy & # 8220; Introdução ao AmiBroker & # 8221; reserve com frete grátis *.

LIMITAÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES.

Apenas clientes dos EUA, União Europeia, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia têm direito a receber frete GRATUITO. O livro é enviado dos EUA. Destinos no exterior levam geralmente 6-10 dias para entregar. Os clientes de outros países são gentilmente convidados a consultar o suporte para disponibilidade e custo de envio para o seu país & # 8211; Para garantir a entrega segura a alguns países, um serviço de correio expresso é recomendado, mas isso significa custo extra. A oferta se aplica aos compradores da FIRST TIME apenas e somente para compradores do Ultimate Pack Pro (o pacote inclui AmiBroker Professional, AmiQuote e AFL Code Wizard). livro foi escrito pelo Dr. Howard Bandy e esta oferta é possível graças à cooperação da AmiBroker e Blue Owl Press, Inc, a editora do livro.

Mais informações sobre o conteúdo do livro introductiontoamibroker & # 8211; Você pode encomendar o livro sozinho a partir desse site também.

A oferta é válida de 25 de novembro de 2008 a 6 de dezembro de 2008.

Arquivado por Tomasz Janeczko às 07:03 sob General, News.

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13 de março de 2008.

Aumento de preço futuro (encomende agora e economize)

Como você sabe, o dólar norte-americano está registrando baixas mais baixas históricas e nós, como um negócio localizado na Europa, devemos ajustar os preços expressos em dólares americanos para manter o mesmo nível de rentabilidade quando expresso em nossa moeda. Portanto, a partir de 1º de abril de 2008, os preços do nosso software serão ajustados aos seguintes níveis:

AmiBroker Professional: $ 279 (upgrades gratuitos de 1 ano)

AmiBroker Standard: $ 199 (upgrades gratuitos de 1 ano)

AmiQuote: $ 65 (upgrades gratuitos de 1 ano)

Assistente de Código AFL: $ 65 (upgrades gratuitos de 1 ano)

Atualização padrão do AmiBroker: US $ 99 (50% de desconto & # 8211; próximos upgrades de 1 ano gratuitos)

Atualização do AmiBroker Professional: US $ 139 (50% de desconto & # 8211; atualizações do próximo ano 1 grátis)

AmiQuote: $ 32 (50% de desconto & # 8211; próximos 1 ano de atualizações gratuitas)

Assistente de Código AFL: $ 32 (50% de desconto & # 8211; atualizações do próximo ano 1 grátis)

Se você quiser aproveitar os preços antigos, peça rapidamente (antes de 1º de abril).

Arquivado por Tomasz Janeczko às 16:21 sob News.

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22 de novembro de 2007.

Workshop e conferência em Las Vegas, fevereiro de 2008.

O FTMonitor está organizando um projeto, teste e validação do sistema de negociação AmiBroker & # 8220; de dois dias & # 8221; workshop e depois uma conferência de dois dias em Las Vegas, de 21 a 24 de fevereiro de 2008. O workshop será apresentado pelo autor.

de livro best-seller sobre design de sistema de negociação e testes Dr. Howard Bandy. A conferência contará com os programas AmiBroker e FT Trade. Para inscrição e detalhes, por favor, verifique o site do FTMonitor: ftmonitor / lv08 / lv08intro. html.

Arquivado por Tomasz Janeczko às 9:01 am sob News.

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9 de novembro de 2007.

Encomende hoje e economize.

Encomende AmiBroker hoje e salve. Os preços serão aumentados em 11 de novembro, para US $ 259 para AmiBroker Professional Edition e US $ 189 para AmiBroker Standard Edition, US $ 59 para AmiQuote e US $ 59 para assistente de código AFL.

Arquivado por Tomasz Janeczko às 5:38 am sob News.

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18 de maio de 2007.

Apresentando o Assistente de Código AFL.

O AFL Code Wizard é um novo add-on para o AmiBroker. Permite a criação de fórmulas de sistema de negociação sem qualquer experiência de programação. A criação do sistema é feita usando uma interface gráfica altamente intuitiva. Agora, a criação do sistema de negociação está disponível para todos. Sem programação, sem blocos ou diagramas enigmáticos! Apenas descreva seu sistema em inglês simples!

Veja como é fácil e verifique o vídeo instrucional do AFL Code Wizard em: amibroker / video / amiwiz / AFLWiz1.html.

O Assistente de Código AFL está disponível para compra por uma taxa única de $ 49. Outras atualizações são gratuitas. Clique aqui para comprar agora.

Você pode baixar a versão de teste autônoma de: amibroker / bin / acw1000beta. exe (Após executar a instalação, clique duas vezes em AFLWiz. exe dentro do diretório de instalação). Versão de teste REQUER AmiBroker 4.90 ou superior.

Para obter melhores resultados, no entanto, recomendamos o uso do AmiBroker 4.95.0 BETA, que possui integração com o assistente de código AFL.

Para executar o assistente de código AFL no AmiBroker 4.95, selecione Analysis-> AFL Code Wizard.

A versão de teste tem todas as funcionalidades * incluindo * a exportação da fórmula AFL gerada automaticamente para o AmiBroker. O único recurso ausente na versão de teste do Assistente de Código AFL é salvar o projeto no formato. awz. Arquivos de projeto só são necessários se você quiser salvar sua criação para futuras modificações com o assistente de código e compartilhar com outras pessoas em & # 8220; assistente & # 8221; formato.

AmiBroker FAQ.

Assista listas.

Teste do sistema.

Há uma configuração no AmiBroker para "Número de barras". Clique em Arquivo> Configurações do banco de dados para aumentar o número de barras.

Meus gráficos mostram dias de não negociação, como fins de semana e feriados - como removê-los?

Há uma configuração no Amibroker para "Dias de não negociação". Selecione o menu Visualizar e verifique se essa configuração está desmarcada.

Há também uma configuração no plug-in Norgate Data para controlar o preenchimento de data. Para verificar a configuração atual, clique em Arquivo> Configurações do banco de dados> Configurar.

Eu vejo lacunas em Mercados / Grupos - como removê-los?

Clique no ícone à direita da seta de pesquisa de símbolos no AmiBroker e uma caixa suspensa aparecerá. Certifique-se de que "Ocultar mercados vazios" e "Ocultar grupos vazios" estejam marcados.

Eu vejo alguns valores estranhos do indicador da série temporal nos meus gráficos semanais / mensais ou nas minhas análises - como faço para corrigir isso?

Esse problema pode ocorrer quando determinadas configurações de datas de barra semanais ou mensais geradas pelo AmiBroker são usadas.

Para corrigir isso, no AmiBroker, vá em Ferramentas> Preferências> Intraday e:

set "O registro de data e hora das barras intraday compactadas mostra:" até "START time of interval (recomendado)" e marque "Override: Weekly / monthly bars use day of last trade." Quais nomes devo usar para variáveis ​​dinâmicas / estáticas nas funções VarSet e StaticVarSet?

O AmiBroker tem uma exigência estrita de que os nomes das variáveis ​​contenham apenas os seguintes caracteres: A-Z, 0-9 e _. Se você tentar incluir partes do símbolo atual no nome da variável, você receberá erros em alguns símbolos, como BRK. B, ARNC-, $ SPX etc.

Como faço para encontrar a localização da minha pasta de banco de dados AmiBroker / NorgateData?

O local é registrado pelo NDU. Abra o NDU e clique em Integration> AmiBroker. (Você deve excluir essa pasta do Antivírus / malware em tempo real para verificar o melhor desempenho).

O meu banco de dados do AmiBroker / NorgateData não está mais sendo atualizado. Qual é a primeira coisa que devo verificar?

Verifique se o banco de dados ainda tem o plug-in Norgate Data atribuído como sua origem de dados (Arquivo> Configurações do banco de dados).

Por que o AmiBroker freqüentemente mostra que o "MAINT" é necessário?

A manutenção é sinalizada como necessária mesmo que apenas um único bit de informações de "segundo plano" seja alterado. O NDU fornece os fundamentos, metadados e listas de observação dinâmicas para os estoques (além dos dados de preço e volume), portanto há muitos bits de informação que podem mudar.

Por que a manutenção do banco de dados não inicia quando clico com o botão direito do mouse em "MAINT"?

O símbolo atualmente selecionado (ativo) pode ser um símbolo importado em que "Usar somente banco de dados local" está definido como "Sim". Navegue até um símbolo não importado (um fornecido pela Norgate Data) e tente novamente.

Como faço para incorporar dados de outros lugares no banco de dados do AmiBroker / NorgateData?

O AmiBroker permite que você importe dados para um banco de dados (para instruções, consulte a Base de Conhecimento do AmiBroker). No entanto, os símbolos importados serão removidos do banco de dados NorgateData sempre que você executar "Manutenção do Banco de Dados", a menos que uma das seguintes condições seja atendida: ID do Mercado> 200 ID do Grupo> 200 O símbolo inicia com um til "

Se você está criando seus próprios títulos compostos dentro do AmiBroker, você deve usar a função CategoryAddSymbol () para colocar sua nova segurança composta em uma ou mais das categorias acima. Por exemplo: Se você estiver usando o Assistente de Importação ASCII, poderá usar as seguintes linhas para atribuir um estoque a um mercado / grupo específico: A configuração "Usar apenas o banco de dados local" é necessária, caso contrário os dados não serão salvos no banco de dados corretamente .

Como faço para criar uma nova lista de símbolos no banco de dados AmiBroker / Norgate?

Você pode querer criar uma nova lista de Símbolos, se alguns símbolos vazios tiverem entrado no banco de dados e não puderem ser removidos. Em primeiro lugar, feche o AmiBroker. Em seguida, navegue até a pasta do banco de dados usando o Windows (File) Explorer e exclua o arquivo "broker. master". Este arquivo será reconstruído quando o AmiBroker for aberto em seguida.

Como posso criar um novo banco de dados NorgateData no AmiBroker?

Etapa 1: Certifique-se de que o banco de dados do AmiBroker NorgateData não seja o banco de dados padrão do AmiBroker.

Se necessário, altere o caminho do banco de dados padrão e feche o AmiBroker.

Se o banco de dados padrão do AmiBroker estiver faltando, o AmiBroker criará um banco de dados vazio como substituto quando o programa for aberto em seguida. Para evitar essa complicação, você precisa escolher outro banco de dados AmiBroker para ser o padrão (temporário). Isso pode ser feito no AmiBroker indo em Ferramentas> Preferências> Dados como mostrado:

Etapa 2: confirme a localização da pasta do banco de dados AmiBroker NorgateData.

Esta informação é mostrada na NDU em Integration> AmiBroker.

Por exemplo, renomeie "c: \ Arquivos de Programas \ AmiBroker \ NorgateData" para "c: \ Arquivos de Programas \ AmiBroker \ NorgateData (old)".

É aconselhável renomear a pasta existente em vez de apenas excluí-la, caso haja Listas de observação e / ou outras informações que você deseja preservar e transferir para a nova pasta do banco de dados.

Como faço para reordenar as listas de relógio? (Eu gostaria de mover minhas listas de relógio favoritas para o topo).

Existe um arquivo chamado "index. txt" associado a cada banco de dados do AmiBroker. Esse arquivo é encontrado na subpasta "WatchLists" (por exemplo, "c: \ Arquivos de programas \ AmiBroker \ NorgateData \ WatchLists"). Para reordenar suas listas de observação, antes de tudo, certifique-se de que o AmiBroker está fechado. Em seguida, abra o arquivo index. txt e altere a ordem das entradas (lembre-se de mover as entradas em vez de copiá-las, pois o sistema não pode tolerar duplicatas).

Qual é a melhor maneira de fazer referência às Listas de Observação na AFL?

Recomendamos o uso da função InWatchListName para fazer referência a Watchlists no código AFL, em vez de usar números de Watchlists. Isso ocorre porque os números da lista de observação são problemáticos em face das alterações no pedido de lista de observação ou da remoção de listas de observação. Uma alternativa ao uso da função InWatchListName é usar o nome da Watchlist para procurar o número da Watchlist da seguinte maneira:

Como faço para trazer minhas listas de relógio pessoais de outro banco de dados AmiBroker?

Cada pasta do banco de dados AmiBroker possui sua própria subpasta "WatchLists". Esta subpasta contém arquivos *.tls. Copie os arquivos *.tls relevantes de uma subpasta "WatchLists" para a outra.

Qual é a diferença entre uma lista de observação "estática" criada pela AmiBroker e outra criada pela NDU para uso no AmiBroker?

A lista criada pela AmiBroker não refletirá uma mudança de símbolo, caso ocorra.

Eu criei um Watchlist usando o NDU e ele não aparece no AmiBroker. O que eu preciso fazer?

Como posso aumentar a velocidade de Scans / Explorations / Backtests da AmiBroker?

Coloque seus dados em uma unidade SSD secundária (ou compre uma unidade SSD para substituir a unidade principal do sistema). Unidades de estado sólido aumentam significativamente o desempenho. Atualize para a Professional Edition do AmiBroker, que pode utilizar todos os núcleos de processamento em seu processador (o backtesting com a edição Standard do AmiBroker é limitado a dois encadeamentos simultâneos). Instale uma versão de 64 bits do Windows para que você possa usar a versão de 64 bits do AmiBroker Professional Edition. Operações de CPU de 64 bits são significativamente mais rápidas que 32 bits. O Professional Edition de 64 bits do AmiBroker também pode utilizar melhor toda a RAM disponível. Impeça que o seu antivírus faça varredura em tempo real nas suas pastas de dados (por exemplo, exclua tanto o banco de dados do NDU quanto o banco de dados do AmiBroker da varredura em tempo real). Como as pastas de dados não contêm arquivos executáveis ​​que precisem de monitoramento constante, isso diminui significativamente a carga da CPU ignorando a verificação de vírus nessas pastas grandes. Você pode determinar o local do banco de dados do NDU iniciando o NDU e clicando na guia Banco de dados. Você pode determinar seu banco de dados AmiBroker iniciando o NDU e clicando em Integration-> AmiBroker Altere as configurações do AmiBroker para "In-memory cache size". Essas configurações são estabelecidas em Ferramentas> Preferências> Dados. Se você tem pelo menos 2GB de RAM, você pode aumentar "Max. MegaBytes" para 1000. A versão de 64 bits do AmiBroker permite configurações ainda maiores. Por exemplo, você poderia usar uma configuração como 6000 MB com algo como 16 GB de RAM. Contanto que todos os dados possam caber na RAM, a segunda execução (e todas as execuções subsequentes) será muito rápida. Você pode monitorar o uso do cache do AmiBroker clicando em Ferramentas> Monitor de Desempenho. A configuração para "Max. Symbols" também pode ser aumentada até o limite de 20.000. No entanto, uma corrida nunca deve ser executada em mais símbolos do que o necessário (veja abaixo). Quando aplicável, use "Filtro" para restringir suas execuções a um universo predefinido de símbolos. Por exemplo, ao usar a função NorgateIndexConstituentTimeSeries para executar um back-test em relação aos constituintes de um índice específico, use "Filter" para selecionar a Watch List relevante para esse índice. Isso fornecerá um resultado mais rápido do que executar o teste em todos os símbolos. Quando aplicável, ao criar um banco de dados, defina os "números de barras" para o menor valor possível. Por exemplo, se uma varredura ou exploração exigir apenas 12 meses de dados, altere o "número de barras" de acordo (Arquivo> Configurações do banco de dados). 12 meses é de aproximadamente 250 bares. Para backtesting você provavelmente vai querer um número maior de barras para testar. Nota: Uma vez inicialmente definido, o AmiBroker não reduzirá o número de barras em seu cache, portanto, a redução do número não ajudará subseqüentemente. Pode ser mais fácil ter um banco de dados para verificações e outro para o backtesting.

Como faço para sair de uma posição em um backtest antes de um estoque ser excluído?

Assumindo um atraso de negociação de 1 bar, você precisa ter um sinal de "saída" na segunda última barra para simular a saída de um estoque excluído. Isso fará com que o AmiBroker saia da posição no último dia de negociação. Você também quer evitar entrar em novas posições durante os últimos dois dias.

Por que meu backtest de sistema de negociação só fornece sinais a partir de uma data específica em vez de desde o início do backtest?

Se você estiver usando qualquer tipo de backtest rotativo ou ranking backtest (onde você faz uma iteração através de cada ação e gera rankings no início do teste), a AmiBroker usará a data de início da primeira segurança na exploração ou no backtest. Quando você está testando ações listadas e excluídas que possuem diferentes datas de IPO e datas de fechamento, pode ser muito difícil encontrar uma segurança negociada para cada dia do período de backtest.

Há duas maneiras de contornar isso:

Para conseguir isso, crie uma nova lista de observação que inclua o índice de referência:

2. Clique com o botão direito do mouse no símbolo da lista de títulos.

3. Clique com o botão esquerdo em Watchlist no menu pop-up.

4. Clique com o botão esquerdo na nova lista de observação.

5. Nomeie a lista de observação (por exemplo, DJIA Reference Symbol).

O índice agora precisa ser adicionado à nova lista de observação por:

2. Clique com o botão esquerdo em Watchlist e.

3. Clique com o botão esquerdo em Adicionar símbolo (s) selecionado (s), selecione a lista de observação que você acabou de criar e clique em OK.

No seu backtest, defina "Aplicar para" para "* Filtro", abra as Configurações de filtro e defina o primeiro item para a nova lista de observação que você acabou de criar e defina a segunda entrada para outra lista de observação que reflita o universo de ações que você deseja testar contra. Você também precisará selecionar a condição "Corresponder a qualquer", conforme mostrado:

Em suas regras de compra / classificação, você também precisará ignorar este índice usando! IsIndex () e / ou atribuindo-lhe uma classificação muito baixa (por exemplo: adicionando -9999 * IsIndex () ao seu valor de classificação).

Observe que esse método adicionará valores artificiais ao conjunto de dados e poderá distorcer os indicadores durante períodos de não negociação.

Por que recebo "Erro 47" em um backtest? (Estou usando SetForeign / RestorePriceArrays)

Nas versões do AmiBroker anteriores à v6.13, quando o SetForeign é usado, o AmiBroker precisa manter o conteúdo dos símbolos estrangeiros em seu cache na memória. Se o número de símbolos estrangeiros acessados ​​exceder o tamanho do cache, o erro 47 será fornecido. Você deve aumentar o tamanho do cache na memória em Ferramentas> Preferências> Dados. Certifique-se de que "max. Symbols" e "max. MegaBytes" tenham tamanho suficiente para armazenar em cache todos os símbolos. Alternativamente, atualize para o AmiBroker v6.20.1 ou superior.

Quando backtesting Futures, eu recebo a mensagem de erro "não entrou porque o tamanho solicitado é menor que minshares / minposvalue" ou "não entrou por causa de fundos insuficientes ou tamanho errado posição / valor". Como faço para corrigir isso?

Os futuros só podem ser negociados em contratos inteiros (ou seja, "lotes redondos"), portanto, o RoundLotSize no AmiBroker é definido como 1 (ao contrário dos estoques, onde RoundLotSize = 0). Backtests on Futures pode ser bastante sensível a essa configuração.

Meu backtest sistema de negociação mostra uma seqüência diferente de negociações que anteriormente registradas. Como isso é possível?

Você pode estar testando em uma classe específica de ações em que a associação à classe não é fixa e não existe informação quanto à associação histórica. Por exemplo, você pode estar testando em ações "Nasdaq". Se uma ação anteriormente listada na Nasdaq for alterada para a NYSE, todas as negociações anteriormente registradas para a ação desaparecerão do backtest. Da mesma forma, se você estiver fazendo backtesting em ações de um determinado setor ou setor.

Meus resultados de backtest do sistema de negociação são diferentes de um PC para outro. Quais são as possíveis razões para isso?

Antes de comparar os resultados - Certifique-se de que as duas máquinas foram atualizadas exatamente no mesmo ponto, com relação às atualizações de dados do NDU e à manutenção do banco de dados do AmiBroker. Verifique se as configurações do plugin Norgate Data são as mesmas. Para verificar as configurações, abra o banco de dados NorgateData no AmiBroker e clique em Arquivo> Configurações do banco de dados. Tome nota do "Número de Barras". Em seguida, clique em "Configurar" e anote as configurações de "preenchimento de dados" e "Ajuste de preço e volume". Verifique se as configurações das Preferências do AmiBroker são idênticas (Ferramentas> Preferências). Em particular, verifique as configurações para -

Moedas> Moeda base.

Intraday> START time do intervalo (recomendado)

Intraday> Override: As barras semanais / mensais usam o dia da última negociação. Verifique se as configurações do AmiBroker Analysis / Backtester são idênticas. Você pode salvar essas configurações em um arquivo. APX e comparar os arquivos APX de ambas as máquinas. Mais informações podem ser encontradas no artigo da Base de Conhecimento da AmiBroker Como sincronizar a configuração do backtesting em diferentes computadores.

Meu sistema de negociação mostra negociações com valores de posição anômalos e níveis de lucro. Como faço para corrigir isso?

O AmiBroker retorna os resultados do backtesting na "moeda base" selecionada. Ele converte a moeda da moeda de negociação do título para a moeda base em cada ponto da negociação para determinar os valores de Valor de Posição e Lucro / Prejuízo. No AmiBroker, vá em Ferramentas> Preferências> Moeda e defina a moeda base conforme necessário (por exemplo, os comerciantes australianos podem querer selecionar AUD).

Onde posso obter ajuda sobre o uso do AmiBroker?

Para obter ajuda com o uso do AmiBroker, consulte o site da AmiBroker. Os funcionários da AmiBroker também são rápidos em responder a emails de suporte.

Há também alguns fóruns de usuários da AmiBroker disponíveis na Internet - o AmiBroker Yahoo Group e o Unofficial AmiBroker Users Forum.

Howard Bandy & quot; Quantitative Trading Systems & quot; & amp; design de sistemas Q & amp; A.

Webinar gratuito - Dr. Howard Bandy - Análise Técnica Quantitativa.

O mais novo livro do Dr. Howard Bandy foi publicado.

Webinar discutindo o desenvolvimento do sistema comercial apresentado pelo Dr. Howard Bandy.

Livros de Howard Bandy.

Howard Bandy apresentando na Austrália.

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Coleção AFL Amibroker & # 8211; Onde Ir Procurando Códigos.

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A plataforma de negociação da Amibroker é extremamente rápida, flexível e tem excelente relação custo-benefício. Eu uso o software desde 2011 e minha coleção Amibroker AFL cresceu consideravelmente nesse período.

Esteja você interessado em construir sistemas de negociação, negociar tendências de longo prazo ou simplesmente fazer análises técnicas, você poderá fazer isso e muito mais com a Amibroker.

Se você está apenas começando, certifique-se de dar uma olhada em todos os tutoriais que estão disponíveis no site da Amibroker e também nos arquivos de Ajuda do Amibroker.

Se você estiver procurando por AFL específico ou exemplos de AFL, então continue a ler para ver onde eu vou pesquisar.

Melhor Amibroker AFL Collection.

Existem vários lugares que eu vou procurar pelo AFL Amibroker, no entanto, pode ser difícil encontrar códigos bem produzidos a um custo razoável. Há também lugares onde você pode encontrar AFL grátis. Mas como você pode imaginar, a qualidade varia muito quando você está recebendo algo por nada.

Área de Membros Amibroker.

Um dos melhores recursos é a biblioteca Amibroker AFL e a área de membros Amibroker, disponível apenas para usuários pagos. Você pode encontrar muitos códigos bons, alguns enviados por outros usuários e alguns pela equipe da Amibroker.

Desenvolvedor da Amibroker, Tomasz Janeczko também codifica regularmente estratégias de negociação que foram publicadas na revista da indústria, Technical Analysis For Stocks & amp; Commodities. Algumas idéias realmente boas podem ser encontradas nos arquivos:

Fórum Amibroker.

Outra boa fonte para o código Amibroker é o Amiboker Yahoo! fórum. Este fórum esteve em operação por muitos anos, embora tenha sido substituído por um novo fórum do Discurso.

Há uma abundância de trechos de código e exemplos postados no fórum do Yahoo, bem como o novo fórum para que esses lugares sempre merecem uma visita. Mantenha-os marcados e visite-os regularmente.

Códigos Neste Site.

Se você não tinha notado, eu também regularmente coloco alguns prontos para usar os códigos Amibroker neste mesmo site. Às vezes eu postar códigos AFL completos e outras vezes eu só postar pequenos trechos.

A seguir estão alguns exemplos. Se você rolar a página em cada uma dessas postagens, poderá ver o código que escrevi:

Outras fontes.

Há também muitos outros sites e lugares que você pode ir para pegar alguns Amibroker AFL. Como mencionado, a qualidade varia, portanto, sempre tenha cuidado ao implementar qualquer sistema. Mas os seguintes locais costumam ser um bom lugar para começar:

Problemas com sistemas livres.

Infelizmente, como a maioria dos recursos gratuitos, encontrar as coisas boas é como procurar uma agulha no palheiro. O Free Amibroker AFL pode frequentemente ter erros de codificação e erros de compilação.

Outro problema com qualquer coleção AFL Amibroker, é que qualquer sistema de negociação que você encontrar online está disponível para qualquer um usar. Por causa disso, é muito improvável que você encontre um sistema que funcione bem.

No entanto, bons sistemas de negociação podem ser encontrados entre os escombros se você procurar por tempo suficiente, eu encontrei alguns no passado.

Mesmo que contenha erros, o Amibroker AFL que você encontra on-line sempre pode ser ajustado, alterado e aprendido para seus próprios meios.

Não esqueça os dados.

Outra coisa importante a lembrar ao usar o Amibroker é que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que você está usando.

É essencial usar dados de estoque limpos e de alta qualidade. Caso contrário, você vai acabar com um sistema de negociação falho que vai perder dinheiro na negociação real.

Eu uso o Norgate Premium Data e estou muito feliz, especialmente com o novo banco de dados de constituintes históricos que vem com o novo programa NDU. Você pode obter uma avaliação gratuita para demonstrar o serviço:

AFL Premium.

Se você está procurando por mais Amibroker AFL premium, nosso programa Marwood Research contém vários sistemas de negociação e todas as fórmulas da Amibroker são fornecidas.

Os sistemas de negociação mostrados em meus cursos são os melhores sistemas de negociação que eu encontrei em anos de testes e pesquisas. Todos eles são sistemas simples e diretos que podem ser facilmente implementados diariamente ou semanalmente.

Fornecemos as fórmulas completas da Amibroker para todas as nossas estratégias, de modo a permanecer transparente e ajudá-lo a criar suas próprias estratégias de negociação:

Sistema de Negociação de Bônus AFL.

Eu também desenvolvi um sistema de negociação gratuito da Amibroker que é uma estratégia de longo prazo apenas para as ações dos EUA.

Esse sistema específico é baseado em regras muito simples e obteve um retorno de 56% em 2013. É um sistema simples e robusto que pode atuar como um modelo útil para sua futura estratégia de negociação. E pode ser baixado gratuitamente abaixo:

Livros de Howard Bandy.

A única outra fonte que eu posso pensar agora, se você está procurando por Amibroker AFL é comprar um dos livros de Howard Bandy. Bandy conhece o software como se fosse a palma da mão e, depois de ter comprado um livro, você poderá fazer o download do código.

Eu particularmente recomendo os livros Análise Técnica Quantitativa e Sistemas de Negociação de Reversão Média. (Eles estão todos com preços razoáveis ​​na minha opinião, considerando que você também pode baixar o código).

Então, é sobre todos os lugares em que posso pensar agora que você pode encontrar códigos Amibroker. Se você tem algum recurso que você conhece, por favor, deixe-o nos comentários.

20 Sistemas Quantitativos de Negociação.

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O termo & # 8216; quant & # 8217; ou & # 8216; sistema de negociação quantitativo & # 8217; evoca a imagem de um graduado em matemática inteligente na mesa de um banco de investimento que gasta seu tempo criando sofisticados algoritmos de curto prazo. Tais algoritmos que tiram milhões de dólares do mercado em um piscar de olhos.

No entanto, e embora existam muitos desses tipos de quants, qualquer um que use uma abordagem matemática e objetiva também pode ser chamado de quant.

Então, quais são os sistemas de negociação quantitativos?

Um sistema de negociação quantitativo pode ser definido como qualquer sistema que usa cálculos matemáticos para tomar decisões comerciais. Em finanças, isso é extremamente benéfico por vários motivos. Em primeiro lugar, o uso de um sistema de negociação quantitativo significa que você pode testar suas idéias de forma objetiva sobre dados passados ​​e, portanto, chegar a conclusões sobre como essas idéias se sairão em dados reais e futuros. Alguns dos fundos de hedge de maior sucesso utilizam métodos quantitativos em algum grau. Para um bom exemplo, basta dar uma olhada em Jim Simons, cujo fundo Medallion obteve uma média de 35% de retorno desde 1989.

Em segundo lugar, os sistemas de negociação quantitativos podem ser estatisticamente verificados e testados. Eles também podem ser usados ​​para fazer cálculos complexos e instantâneos que um operador humano pode não conseguir.

Outra vantagem de usar um sistema de negociação quantitativo é que você pode eliminar parte da emoção humana envolvida na negociação.

No entanto, há um ponto importante a ser feito aqui, porque um sistema de negociação nunca pode eliminar totalmente toda a emoção envolvida.

De fato, em alguns casos, as emoções meramente são transferidas para o próprio sistema, tornando-o inútil.

Isso pode acontecer de várias maneiras; saltando dentro e fora do sistema, criando um sistema que não é robusto, ajustando a curva do sistema a dados passados, ignorando o sistema ou questionando os sinais do sistema;

A psicologia é, portanto, extremamente importante, mesmo para os comerciantes quantitativos.

Um bom livro sobre o assunto de sistemas de negociação quantitativos é a negociação quantitativa de Ernie Chan: como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica. É particularmente bom porque contém algumas das ideias originais de Chan. Alguns deles são difíceis de implementar e requerem tecnologia sofisticada, mas alguns são simples, como o sistema de Chan, que busca tirar proveito do desvio de receita.

Outro bom livro sobre o assunto é Quantitative Trading Systems pelo Dr. Howard Bandy. Este é um bom livro sobre como projetar um sistema de negociação, e dá muitos exemplos, embora seja caro e principalmente voltado para os usuários da Amibroker.

E, em seguida, há o meu livro que contém 20 sistemas, todos os quais são testados em 10 anos de dados do mercado de ações e fornecidos com uma série de métricas de desempenho. Eles são uma mistura de sistemas de acompanhamento de tendências e de reversão à média e são baseados principalmente em períodos de tempo semanais.

20 sistemas de negociação quantitativos:

Sistema 1: Mover o cruzamento médio.

Sistema 2: Quatro semanas seguidas.

Sistema 3: Negociando o ruído.

Sistema 4: Negociando o ruído mais calções.

Sistema 5: Gradientes de negociação.

Sistema 6: média do custo do dólar.

Sistema 7: fuga do estilo Donchian.

Sistema 8: Breakout com confirmação EMA.

Sistema 9: Tendência seguinte com o TEMA.

Sistema 10: medo de Bull / Bear.

Sistema 11: RSI simples com filtro de curva de capital.

Sistema 12: O indicador de faixa (TRI)

Sistema 13: Breakout de volatilidade com Bollinger Bands.

Sistema 14: Negociando a lacuna.

Sistema 15: RSI com o VIX.

Sistema 16: Negociação do TED.

Sistema 17: MACD simples com filtro EMA.

Sistema 18: Estoques de moeda de um centavo da colheita da cereja com passagem de EMA.

Sistema 19: Utilizando o relatório Commitment of Traders (COT).

Sistema 20: Encontrar estoques baratos com regressão linear e intervalo médio real.